Penentuan Premi Asuransi Jiwa Berjangka dengan Bunga CIR dan Hukum Mortalita Weibull

Siska Yosmar, Sri Wijayanti Hn, Fachri Faisal

Abstract


Asuransi jiwa berjangka adalah jenis asuransi jiwa yang memberikan jaminan kepada tertanggung selama jangka waktu tertentu. Penentuan premi dengan suku bunga konstan kurang realistis karena jangka waktu asuransi jiwa panjang dan pada kenyataannya suku bunga berfluktuasi. Penelitian ini bertujuan memodelkan dan menghitung premi asuransi jiwa berjangka dengan suku bunga CIR dan menggunakan hukum mortalita Weibull. Berdasarkan model tersebut diperoleh hasil perhitungan suku bunga CIR lebih rendah daripada suku bunga konstan, namun perhitungan premi suku bunga CIR lebih mahal daripada suku bunga konstan, hal ini dikarenakan adanya pengaruh parameter hukum mortalita Weibull.


Keywords


asuransi jiwa berjnagka; bunga CIR; mortalita weibull; premi;

Full Text:

PDF

References


Bowers, N. L., H. U. Geerber, J. C. Hickman, D. A. Jones, & C. J. Nesbitt, “Actuarial Mathematics”

Second Edition, Illinois: The Society of Actuaria, 1997.

Bain, L. J. and M. Engelhardt, “Introduction to Probability and Mathematical Statistics”, USA:

Duxbury Press, 2000.

Shreve, E. S., “Stochastic Calculus for Finance”, Department of Mathematical Sciences Carnegie

Mellon University, Amerika, 2004

Kellison, S.G., “The Theory of Interest”, McGraw-Hill, America, 2009.

Overbeck, L. and T. Ryden, Estimation In The Cox-Ingersoll-Ross Model, “Econometric Theory”, 13.

-461, 1997.

Wei, C., H. Shu, Y. Liu, Gaussian Estimation for Discretely Observed Cox Ingersoll Ross Model,

“International Journal of General System” , 2016 45:5. 561-574.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.




Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.

© 2017-2020 | Hak Cipta Dilindungi | Departemen Statistika FMIPA Universitas Padjadjaran | Powered by OJS