PERBANDINGAN HASIL PREDIKSI HARGA SAHAM DENGAN METODE INTERPOLASI POLINOM NEWTON GREGORY MAJU DAN INTERPOLASI POLINOM LAGRANGE

F. Anthon Pangruruk, Simon Prananta Barus, Bakti Siregar

Abstract


Pergerakan fluktuatif harga saham sangat sulit untuk diketahui secara pasti dan tepat. Dibutuhkan suatu model secara matematis untuk memprediksi harga saham. Interpolasi polinom Newton Gregory Maju dan interpolasi polinom Lagrange merupakan model-model dalam metode numerik yang dapat digunakan untuk memprediksi harga saham.. Simulasi prediksi harga saham dilakukan dengan mengambil data dari Perusahaan Astra Agro Lestari Tbk (AALI) dan Jasa Marga Tbk (JSMR) di Bursa Efek Indonesia pada bulan November 2017 hingga Februari 2018. Data sekunder ini akan diolah, kemudian digunakan untuk menghitung prediksi harga saham close. Proses perhitungan prediksi dengan kedua model ini secara komputasi. Kedua model ini akan akan dibandingkan hasil prediksinya terhadap harga saham close. Hal yang mendasar dalam perbandingan akan dilihat dari galat error hasil prediksi harga saham dengan harga saham riilnya untuk masing-masing model interpolasi polinom. Galat error yang paling kecil menunjukkan hasil prediksi yang paling mendekati harga saham yang sebenarnya. Sehingga model dengan galat error terkecil ini dapat direferensikan untuk digunakan para investor atau pemain saham sebagai bahan pertimbangan analisis dalam pengambilan keputusan untuk menjual atau membeli saham untuk mengurangi risiko kerugian.


Keywords


Gregory Maju; Harga Saham; Interpolasi; Lagrange; Prediksi;

Full Text:

PDF

References


Amiroch, Siti. Prediksi Harga Saham Menggunakan Jaringan Syaraf Tiruan Backpropagation. UJMC, 1(1), 75 – 84 (2013).

Pangruruk, F, Anthon. (2013), Memprediksi Pencapaian Penjualan Berdasarkan Besar Biaya Marketing Menggunakan Interpolasi Lagrange. BiFo, 9(2), 55 – 59 (2013).

Rinaldi, Munir. Metode Numerik. Bandung, Informatika (2015).

Septiani W.P. “Aplikasi Perhitungan Interpolasi Newton Dengan Borland Delphi 5.0”, Jurnal Ilmiah Faktor Exacta., 4(1), 16 – 28 (2011).

Sulistiawan, D. & Liliana. Analisis Teknikal Modern pada Perdagangan Sekuritas. Yogyakarta, Andi (2007).

Trimulya, Ayu., Syaifurrahman., Setyaningsih, Fatma, Agus. (2015). Implementasi Jaringan Syaraf Tiruan Metode BackPropagation untuk Memprediksi Harga Saham. Coding, 3(2), 66– 75 (2015).


Refbacks

  • There are currently no refbacks.




Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.

© 2017-2020 | Hak Cipta Dilindungi | Departemen Statistika FMIPA Universitas Padjadjaran | Powered by OJS