PEMODELAN KURS MATA UANG RUPIAH ATAS YEN

DENGAN MENGGUNAKAN METODE MARKOV SWITCHING AUTOREGRESSIVE

Authors

  • Adeline Vinda Septiani Departemen Statistika FMIPA Universitas Padjadjaran
  • Achmad Bachrudin Departemen Statistika FMIPA Universitas Padjadjaran

DOI:

https://doi.org/10.1234/pns.v10i.108

Keywords:

pandemi, kurs, Markov Switching Autoregressive

Abstract

Munculnya pandemi Covid-19 di Indonesia membuat roda perekonomian melambat dan berpengaruh terhadap factor fundamental perekonomian. Perubahan ekonomi dengan adanya pandemic covid-19 menyebabkan kurs Rupiah Indonesia mengalami peningkatan dan pelemahan. Nilai tukar mata uang atau kurs adalah harga satu unit mata uang asing dalam mata uang domestic atau harga mata uang domestic terhadap mata uang asing dan bersifat fluktuatif. Peranan kurs sangat penting bagi negara berkembang seperti Indonesia, terutama terhadap mata uang yang termasuk dalam Special Drawing Rights (SDR) IMF dan sering dipergunakan dalam perdagangan bidang industri yaitu Yen Jepang. Pada kurs ini ditemui adanya perubahan struktur. Markov Switching Autoregressive adalah model time series nonlinier yang didalamnya terdapat perubahan struktur pada data. Penelitian ini diawali dengan pemeriksaan stasioner baik stasioner dalam varians ataupun stasioner dalam rata-rata, kemudian melakukan identifikasi perubahan struktur dan jumlah break. Hasil menunjukkan terjadi perubahan struktur dengan satu break yaitu pada periode waktu 28 Maret-3 April 2020. Pemodelan MSAR MS(2)-AR(1) yang merupakan terbaik dengan pemenuhan diagnostic checking.

Downloads

Download data is not yet available.

References

Anjani, N. (2019). FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI NILAI TUKAR RUPIAH TERHADAP DOLAR AMERIKA Oleh : INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO. Retrieved from https://repository.metrouniv.ac.id/id/eprint/1230/1/SKRIPSI

NURHIDAYATI.pdf

Bank Indonesia. (2021). Kurs Transaksi Bank Indonesia. Retrieved from bi.go.id/id/statistik/informasi-kurs/transaksi-bi/Default.aspx

Bappenas. (2020). Perekonomian Global dan Domestik. Retrieved from http://www1.bappenas.go.id/files/3015/8752/7950/Perkembangan_Ekonomi_Makro_Bulan_Maret_2020.pdf

CHUNG-MING KUAN. (2002). Lecture on the Markov Switching Model. Working Paper, Taiwan Institute of Economics, Academia Sinica

Hamilton, J. D. (1989). A New Approach to the Economic Analysis of Nonstationary Time Series and the Business Cycle. Econometrica, 57(2), 357–384. https://doi.org/10.2307/1912559.

Krisnaldy. (2021). FLUKTUASI NILAI TUKAR RUPIAH TERHADAP MATA UANG ASING DI MASA PANDEMI COVID-19. Indonesia. Retrieved from https://reportase.tv/fluktuasi-nilai-tukar-rupiah-terhadap-mata-uang-asing-di-masa-pandemi-

covid-19 [7] M. Young, The Technical Writer's Handbook. Mill Valley, CA: University Science, 1989.

RUSLAELA, E. (2020). PEMODELAN MARKOV SWITCHING AUTOREGRESSIVE (MSAR) PADA PREVALENSI PENYAKIT DIABETES MELITUS DI KOTA BANDUNG SKRIPSI. Universitas Padjadjaran. Retrieved from http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&AuthType=ip,shib&db=bth&AN=92948285&site=eds-live&scope=site%0Ahttp://bimpactassessment.net/sites/all/themes/bcorp_impact/pdfs/em_stakeholder_engagement.pdf%0Ahttps://www.glo-bus.com/help/helpFiles/CDJ-Pa

Downloads

Published

2021-12-30

How to Cite

Vinda Septiani, A. ., & Bachrudin, A. . (2021). PEMODELAN KURS MATA UANG RUPIAH ATAS YEN: DENGAN MENGGUNAKAN METODE MARKOV SWITCHING AUTOREGRESSIVE. Prosiding Seminar Nasional Statistika, 10, 43. https://doi.org/10.1234/pns.v10i.108